SOFR, 분기 말 맞아 11bp 급등…올해 최대 상승폭

(서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 역레포 잔액이 새 분기가 시작되자 감소세로 돌아섰다.

4분기 첫 거래일인 1일(현지시간) 뉴욕 연방준비은행에 따르면, 이날 실시된 역레포 입찰에는 15개 거래상대방이 참여해 총 101억7천900만달러를 역레포에 예치했다. 전날에 비해 약 389억달러 급감하면서 2021년 4월 초순 이후 최저치를 기록했다.

분기 말이나 월말에는 은행들이 보통 규제 요건 충족을 위해 대차대조표를 줄임에 따라 역레포로 유입되는 자금이 늘어난다. 분기 말 또는 월말 요인이 사라지면 역레포 잔액은 다시 줄어드는 패턴을 보여왔다.

역레포 잔액은 3분기 말이 가까워져 오자 지난달 하순께부터 늘어나기 시작했다. 그전까지 감소세를 보여왔다는 점을 고려하면 머지않아 잔액이 100억달러를 하회하게 될 것으로 보인다.

뉴욕 연은이 이날 오전과 오후 실시한 스탠딩 레포(Standing Repo Facility, SRF) 입찰에는 수요가 전혀 들어오지 않았다. 분기 말이었던 전날 단기 유동성을 공급하는 장치인 SRF에는 3개월 만의 최고 수준인 60억달러의 수요가 몰린 바 있다.

머니마켓의 벤치마크 금리 중 하나인 'SOFR'(Secured Overnight Financing Rate)은 가장 최근 데이터인 전날 기준으로 4.24%로 집계됐다. 하루 전에 비해 11bp 급등하면서 지난해 12월 31일(+12bp) 이후 하루 최대 상승폭을 기록했다.

다만 분기 말이 지났음을 고려하면 SOFR은 이날 다시 하락했을 가능성에 무게가 실린다. 뉴욕 연은이 집계하는 SOFR은 해당 영업일보다 하루 늦게 발표된다.

sjkim@yna.co.kr

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