대체 실물투자 리스크관리팀 분화…전문성 제고

(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 국민연금공단 기금운용본부가 해외주식 투자수익률 개선과 대체투자 리스크관리 강화를 위한 조직 개편에 나섰다.

27일 금융투자업계에 따르면 국민연금 기금운용본부는 해외주식실 산하에 '해외주식계량투자팀'을 신설한다. 해외주식 초과수익 창출을 위한 신규 전략인 액티브퀀트 운용을 전담하는 조직이다.

해외주식계량투자팀은 파생상품을 포함한 해외주식 퀀트 유형 직접 운용, 해외주식 퀀트 유형 투자 가능 종목군 구성 및 관리, 퀀트 운용전략 조사 및 분석, 포트폴리오 관리 및 현황 분석 업무를 맡게 된다.

해외주식 전략 기능 강화를 위해 조직 체계도 변경했다. 해외주식 신규 전략 발굴과 목표 포트폴리오 수립을 전담하는 해외주식전략팀을 주무팀으로 격상했다.

국민연금은 해외주식만 최근 3년 평균 수익률이 13.51%로 벤치마크(BM)를 0.36%포인트(P) 하회하고 있어, 이를 개선하기 위한 고민을 내부적으로 지속해왔다. 이번 조직개편도 그 일환으로 보인다.

해외주식의 절대적 수익률은 34.55%로 역대 최고 수준이던 지난해에도 BM을 0.83%P 밑돌았다. 올해는 8월까지 해외주식 수익률이 8.54%로 벤치마크를 0.30%P 이기고 있지만, 국내주식 초과성과(1.22%P)에는 못 미친다.

해외주식 확대 기조에 맞춰 수익률과 함께 주주권행사 기능을 강화하기 위한 재편에도 나섰다.

기존에는 주주권행사1·2팀을 주주권행사 유형별로 구분했는데, 앞으로는 1팀이 국내 상장주식에 대한 주주권행사를, 2팀이 해외 상장주식에 대한 주주권행사를 담당한다. 국민연금은 석탄 관련 기업의 에너지 전환 투자전략은 올해부터 해외자산에 우선 적용하고 2030년부터 국내자산에 적용할 계획이다.

대체 실물투자 리스크관리 전담팀도 손봤다. 기존 실물리스크관리팀을 자산군별 집중 관리를 위해 '부동산리스크관리팀'과 '인프라리스크관리팀'으로 분화했다.

이에 따라 대체리스크관리실 산하 조직은 사모리스크관리팀과 부동산리스크관리팀, 인프라리스크관리팀 등 3개 팀 체제로 전환됐다.

이번 조직개편은 국민연금이 투자 다변화에 맞춰 해외주식과 대체투자 비중을 확대하는 과정에서, 자산군별 전문성 및 리스크관리 강화 필요성을 반영한 움직임으로 해석된다.

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