(서울=연합인포맥스) 이윤구 기자 = 작년 말 재무 건전성 지표인 보험사의 지급여력비율(킥스·K-ICS)이 악화했다.

금리 하락에 따른 온라인카지노 캡틴부채 증가 등으로 가용자본은 줄어드는 대신 장기보장성 온라인카지노 캡틴 중심의 판매 확대로 요구자본이 늘어난 영향이다.

15일 금융감독원에 따르면 경과조치를 적용한 온라인카지노 캡틴사의 지난해 12월 말 킥스비율은 206.7%로 전 분기 말(218.3%) 대비 11.6%포인트(p) 하락했다.

생보사와 손보사가 203.4%와 211.0%로 각각 8.3%p와 16.0%p 감소했다. 킥스비율은 가용자본을 요구자본으로 나눈 값이다.

'빅3' 생보사 삼성생명과 교보생명, 한화생명은 경과조치 전 기준으로 184.9%, 164.2%, 163.7%였다. 교보생명은 경과조치 후 220.8%로 집계됐다.

'빅5' 손보사의 경우 경과조치 전 삼성화재 264.5%, DB손해온라인카지노 캡틴 203.1%, 현대해상 157.0%, 메리츠화재 248.2%, KB손해온라인카지노 캡틴 186.4%를 나타냈다.

작년 말 경과조치 후 킥스 가용자본은 248조1천억원으로 전분기 대비 10조8천억원 감소했지만, 요구자본은 120조원으로 증가했다.

가용자본 감소는 3조3천억원 규모의 자본성 증권 발행 등으로 일부 증가했지만, 금리하락에 따른 보험부채가 늘어나면서 기타포괄손익누계액이 6조2천억원 감소했고 결산배당 효과로 4조8천억원 줄어든 영향이다.

요구자본의 경우 보장성보험 판매 확대에 따른 장해·질병위험액이 2조8천억원 늘었고 투자자산 확대로 위험액이 주식 8천억원, 부동산 7천억원 증가했다.

금감원은 부채평가 할인율 현실화와 시장금리 하락, 환율·주가 변동성 확대 등에 따라 온라인카지노 캡틴사 자본적정성이 취약해질 수 있다고 우려했다.

금감원은 "금리변동 관리를 위한 자산·부채종합관리(ALM) 정교화가 필요하다"며 "일부 온라인카지노 캡틴사는 만기가 긴 상품 판매를 확대하는 등 ALM 관리가 크게 미흡한 상황인 만큼 이들 온라인카지노 캡틴사의 금리위험 대응능력 제고를 유도해 자본 변동성 확대를 방지하는 한편, 회사별 듀레이션 현황을 지속적으로 모니터링할 계획"이라고 설명했다.

또한, 온라인카지노 캡틴계약마진(CSM) 확보만을 위해 위험 대비 수익이 낮은 보장성 상품 판매에 주력하면 요구자본 급증으로 킥스비율이 하락할 수밖에 없는 구조이다.

이에 금감원은 온라인카지노 캡틴사에 대한 경영실태평가 시 종합적 관점에서 리스크 관리 체계를 면밀하게 점검하고, 회사별 리스크 특성에 기반한 취약 부문 대응방안을 마련토록 할 방침이다.

금융당국은 온라인카지노 캡틴개혁회의 등을 통해 무·저해지온라인카지노 캡틴의 해지율 가정 합리화 및 단기실적 위주의 불건전한 상품개발·영업 관행 개선 등을 추진한 바 있다.

이 밖에도 자본의 질 제고를 위한 규제 고도화가 예정된 만큼 선제적으로 기본자본을 확충할 수 있도록 지도할 계획이다.

기본자본 킥스 규제비율과 관련해 이세훈 금감원 수석부원장은 "구체적인 방안은 업권과 논의해서 세부 방안 마련해야 하는데 하반기 본격적으로 작업할 계획"이라며 "다만 적용 시기에 있어선 기본자본이 유상증자나 영업이익을 통해서 해야 하는 만큼 단기적 확충에 어려움이 있어 유예기간을 둘 것"이라고 말했다.

한편, 금융당국은 온라인카지노 캡틴법령상 후순위채무 및 인허가 요건 등과 관련된 자본규제 기준 킥스비율을 150%에서 130%로 하향조정하는 입법예고·규정변경예고를 실시했다.

새 회계기준인 IFRS17 시행에 따른 자본감소, 금융환경 변화 등에 대응할 수 있도록 RBC 대비 자본감소분에 대한 경과조치(TAC) 신규 신청 및 재평가도 허용했다.

KDB생명과 푸본현대생명, 하나생명, IBK연금이 2023년 3월 말부터 TAC 적용 중이며, ABL생명과 MG손해온라인카지노 캡틴이 신규 신청해 2025년 3월 말부터 적용받는다.

yglee2@yna.co.kr

(끝)

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지